Сравнение IGLD с SLVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR).
IGLD и SLVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SLVR - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SLVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 44.88% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.06% | 170.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 5.99%, а SLVR немного выше – 6.06%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
SLVR
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 156.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SLVR
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.
Доходность на риск
IGLD vs. SLVR — Ранг доходности на риск
IGLD
SLVR
Сравнение IGLD c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.57 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.67 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.00 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.77 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.57 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.42 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SLVR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SLVR
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SLVR в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.47% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SLVR
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -38.60% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -38.60% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -29.01% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.83% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 11.21% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SLVR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 23.19% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 53.62% | -32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 61.25% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 58.32% | -43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 58.32% | -43.46% |