PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и SLVR


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 5.99%, а SLVR немного выше – 6.06%.


IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*

SLVR

1 день
8.91%
1 месяц
-29.01%
С начала года
6.06%
6 месяцев
38.57%
1 год
156.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Сравнение комиссий IGLD и SLVR

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.


Доходность на риск

IGLD vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDSLVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.57

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.67

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.00

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

13.77

-4.09

IGLD vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SLVR равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.57

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.42

-1.37

Корреляция

Корреляция между IGLD и SLVR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SLVR

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SLVR в 3.47%


TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
3.47%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SLVR

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVR.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-38.60%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-38.60%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-29.01%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.83%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

11.21%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SLVR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

23.19%

-12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

53.62%

-32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

61.25%

-37.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

58.32%

-43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

58.32%

-43.46%