Сравнение IGLD.DE с ZJG.TO
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both Precious Metals funds - IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged) while ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 45.75%/yr for ZJG.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и ZJG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ZJG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZJG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью 3.05%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJG.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 65.67%
- 3 года*
- 45.75%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.05% | 135.19% | 33.95% | 5.27% | 5.54% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and ZJG.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IGLD.DE and ZJG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
ZJG.TO
Сравнение IGLD.DE c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.14 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.20 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.16 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и ZJG.TO
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -84.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -84.43% | +66.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -31.53% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -31.53% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -27.86% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -51.94% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 12.98% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и ZJG.TO
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 5.98%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 15.42% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 37.35% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 45.67% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 36.34% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 38.12% | -20.26% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и ZJG.TO
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и ZJG.TO
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and ZJG.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор