PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с TI5A.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с TI5A.AS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 23.39%/yr vs 4.50%/yr for TI5A.AS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и TI5A.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как TI5A.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5A.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у TI5A.AS с доходностью 4.71%.

IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.07%
6 месяцев
-13.92%
С начала года
-10.27%
1 год
16.81%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TI5A.AS

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
3.23%
С начала года
4.71%
1 год
4.96%
3 года*
4.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и TI5A.AS

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-10.27%63.04%24.54%10.49%-0.31%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		4.71%-7.24%12.56%0.87%-4.15%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and TI5A.AS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.AS

Доходность на риск

IGLD.DE vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLD.DETI5A.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.78

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.19

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

3.37

-1.78

IGLD.DE vs. TI5A.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5A.AS равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и TI5A.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и TI5A.AS

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и TI5A.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DETI5A.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-12.50%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-4.13%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.14%

-10.51%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-3.98%

-21.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.16%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

1.46%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и TI5A.AS

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DETI5A.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

1.18%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

4.62%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

6.32%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

8.01%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

8.01%

+10.31%

Сравнение комиссий IGLD.DE и TI5A.AS

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и TI5A.AS

Ни IGLD.DE, ни TI5A.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGLD.DE and TI5A.AS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Gold, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.10% for TI5A.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и TI5A.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор