PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIL.L с TIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

IGIL.L и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		-0.45%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.49% соответственно.

IGIL.L

1 день
0.39%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.78%
3 года*
1.89%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
1.04%

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с TIP5.LIGIL.L с ITPA.L
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Сравнение комиссий IGIL.L и TIP

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
TIP
iShares TIPS Bond ETF

Доходность на риск

IGIL.L vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.68

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.44

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и TIP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и TIP

IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и TIP

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIL.LTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-14.57%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-2.74%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-14.51%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-14.51%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-1.36%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.46%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и TIP

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIL.LTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.41%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.35%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

4.17%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

6.23%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

5.75%

+3.14%