Сравнение IGIL.L с TIP5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).
IGIL.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и TIP5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 4.55% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 6.22% | 4.87% | 4.28% | -2.74% | 5.48% | 4.88% | 4.87% | 0.56% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 0.76%.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
TIP5.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и TIP5.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
TIP5.L
Сравнение IGIL.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.28 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.88 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.67 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.93 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.20 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и TIP5.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и TIP5.L
IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.89% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.01% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и TIP5.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и TIP5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -5.55% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -1.51% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -5.21% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -0.35% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -0.75% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.45% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и TIP5.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.80% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 1.46% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 2.96% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 2.89% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.18% | +5.71% |