PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и TIP5.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%4.55%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 0.76%.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IGIL.L и TIP5.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LTIP5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.88

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.67

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.93

-4.65

IGIL.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TIP5.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.20

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.04

-0.85

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и TIP5.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и TIP5.L

IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.


TTM202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и TIP5.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и TIP5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-5.55%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.51%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-5.21%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-0.35%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-0.75%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.45%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и TIP5.L

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.80%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

1.46%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

2.96%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

2.89%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

3.18%

+5.71%