PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с GILI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIL.L с GILI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).

IGIL.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и GILI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.24%9.61%-10.32%6.06%-40.65%3.23%14.21%10.65%-6.03%12.03%
Разные валюты инструментов

IGIL.L торгуется в USD, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GILI.L с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IGIL.L превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 1.08% против -1.38% соответственно.

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

GILI.L

1 день
0.62%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.57%
1 год
6.91%
3 года*
-0.63%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с TIPIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с TIP5.LIGIL.L с ITPA.L
Часто сравнивают с GILI.L:
GILI.L с JGGI.LGILI.L с INXG.LGILI.L с XGIU.LGILI.L с ITPA.LGILI.L с SGIL.LGILI.L с UBTS.LGILI.L с GILS.L

Сравнение комиссий IGIL.L и GILI.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

IGIL.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GILI.L
Ранг доходности на риск GILI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILI.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILI.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LGILI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.52

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.79

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.08

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GILI.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и GILI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LGILI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и GILI.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и GILI.L

IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.67%0.68%0.65%0.50%0.46%0.27%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и GILI.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и GILI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIL.LGILI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-49.11%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-5.89%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-49.11%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-49.11%

+17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-40.84%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-14.82%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.47%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и GILI.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIL.LGILI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.85%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

8.28%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

13.17%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

21.50%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

18.86%

-9.97%