Сравнение IGIL.L с ITPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L).
IGIL.L и ITPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и ITPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и ITPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -1.34% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | -0.87% | 14.58% | 0.82% |
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как ITPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ITPA.L с доходностью -0.87%.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
ITPA.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и ITPA.L
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
ITPA.L
Сравнение IGIL.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | ITPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.07 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.34 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и ITPA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и ITPA.L
Ни IGIL.L, ни ITPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и ITPA.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и ITPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -4.08% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.08% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -1.21% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.04% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.09% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и ITPA.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.03% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 5.40% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 9.43% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 9.25% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.25% | -0.36% |