Сравнение IGIEX с IMCDX
IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIEX charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGIEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIEX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 4.03% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 5.37% |
Correlation
The correlation between IGIEX and IMCDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between IGIEX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIEX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IGIEX
IMCDX
Сравнение IGIEX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | — | — |
Сравнение комиссий IGIEX и IMCDX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и IMCDX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 6.00% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IGIEX and IMCDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGIEX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор