Сравнение IGIEX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и GMCDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	-0.06%	18.29%	6.74%	7.76%	-16.44%	-2.75%	6.18%
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund	2.31%	22.34%	13.39%	17.63%	-16.30%	6.56%	7.73%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.

IGIEX

1 день: 0.57%

1 месяц: -2.42%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 3.86%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.18%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: —

GMCDX

1 день: 0.30%

1 месяц: -2.54%

С начала года: 2.31%

6 месяцев: 8.44%

1 год: 20.37%

3 года*: 17.91%

5 лет*: 9.25%

10 лет*: 7.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Название символа

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с IGIEX:

IGIEX с EMQIX IGIEX с EMFIX IGIEX с EMKIX IGIEX с ESDIX IGIEX с ESIGX IGIEX с ESFIX IGIEX с ELBIX

Часто сравнивают с GMCDX:

GMCDX с PEBIX GMCDX с QLENX GMCDX с PREMX GMCDX с GUGAX GMCDX с FNMIX GMCDX с GMOQX GMCDX с DBELX

Сравнение комиссий IGIEX и GMCDX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

IGIEX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

GMCDX

GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMCDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGIEX	GMCDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.53	3.12	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.73	4.54	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.76	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	3.55	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.34	17.85	-4.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGIEX	GMCDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.53	3.12	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.83	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.82	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.30	+0.25

Корреляция

Корреляция между IGIEX и GMCDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и GMCDX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	7.08%	7.40%	6.42%	4.00%	3.19%	2.31%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund	6.13%	6.27%	6.88%	10.26%	13.73%	17.75%	9.66%	6.60%	7.76%	7.06%	6.00%	2.50%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и GMCDX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGIEX	GMCDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.61%	-68.24%	+42.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.90%	-5.69%	+0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.61%	-26.02%	+0.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.06%	-3.56%	+0.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.86%	-17.75%	+8.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.13%	1.14%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и GMCDX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGIEX	GMCDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.05%	2.27%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.42%	3.92%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.84%	6.72%	-0.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.52%	11.16%	-5.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.39%	9.31%	-3.92%

Сравнение IGIEX с GMCDX

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и GMCDX

Сравнение доходности по годам IGIEX и GMCDX

Доходность по периодам

IGIEX

GMCDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGIEX и GMCDX

Доходность на риск

IGIEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

IGIEX

GMCDX

Сравнение IGIEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGIEX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и GMCDX

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и GMCDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и GMCDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)