Сравнение IGIEX с GMCDX
IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, IGIEX returned 3.22%/yr vs 9.58%/yr for GMCDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIEX charges 0.72%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и GMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 8.52%.
IGIEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
GMCDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам IGIEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 3.92% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 8.52% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.73% |
Correlation
The correlation between IGIEX and GMCDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between IGIEX and GMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
IGIEX
GMCDX
Сравнение IGIEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 6.90 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 29.90 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 5.02 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и GMCDX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и GMCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -68.24% | +42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.85% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -9.00% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -26.02% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -17.65% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и GMCDX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.38% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 5.30% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 11.20% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 9.33% | -3.93% |
Сравнение комиссий IGIEX и GMCDX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и GMCDX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности GMCDX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 5.78% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 6.00% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGIEX and GMCDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIEX has higher volatility (1.56%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, IGIEX dropped -25.61% vs GMCDX's -68.24%.
GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIEX и GMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор