PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIEX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и DBLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.


IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий IGIEX и DBLLX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.


Доходность на риск

IGIEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIEXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

3.53

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

4.86

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.17

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.81

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

19.46

-6.13

IGIEX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIEXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.67

-1.12

Корреляция

Корреляция между IGIEX и DBLLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и DBLLX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DBLLX в 5.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и DBLLX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и DBLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIEXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-10.13%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-1.35%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-10.13%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.13%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-1.31%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и DBLLX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIEXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.38%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

0.78%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

1.45%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

1.93%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

1.90%

+3.49%