PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIEX с DBLLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) and DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, IGIEX returned 3.24%/yr vs 3.45%/yr for DBLLX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIEX charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for DBLLX.

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 1.10%.

IGIEX

1 день
0.22%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.55%
1 год
17.72%
3 года*
11.27%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.39%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIEX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		4.03%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		1.10%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%1.65%

Correlation

The correlation between IGIEX and DBLLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between IGIEX and DBLLX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMCIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESFIXIGIEX с EMFIXIGIEX с ESIGX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с FEMDXDBLLX с JEMDX

Доходность на риск

IGIEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXDBLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
4.80

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.17
8.78

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

2.63

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.98

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

27.44

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

4.80

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.70

-1.03

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и DBLLX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и DBLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIEXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-10.13%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-0.92%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-1.35%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-10.13%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-1.29%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и DBLLX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIEXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.42%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

0.90%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

1.15%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

1.94%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

1.90%

+3.50%

Сравнение комиссий IGIEX и DBLLX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и DBLLX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DBLLX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.08%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		6.00%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGIEX and DBLLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIEX has higher volatility (1.58%) compared to DBLLX (0.42%). In terms of maximum drawdown, IGIEX dropped -25.61% vs DBLLX's -10.13%.

DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIEX и DBLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор