Сравнение IGIEX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | -0.06% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.
IGIEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и DBLLX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
IGIEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
IGIEX
DBLLX
Сравнение IGIEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.53 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 4.86 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.17 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.81 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 19.46 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.53 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.69 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.67 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и DBLLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и DBLLX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.08% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и DBLLX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -10.13% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -1.35% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -10.13% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.13% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -1.31% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.26% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и DBLLX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.38% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 0.78% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 1.45% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 1.93% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.90% | +3.49% |