Сравнение IGIEX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIEX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIEX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | -0.06% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%.
IGIEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIEX и DBLEX
IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
IGIEX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
IGIEX
DBLEX
Сравнение IGIEX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIEX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.62 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 2.08 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.50 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 6.46 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.62 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IGIEX и DBLEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIEX и DBLEX
Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 7.08% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок IGIEX и DBLEX
Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -2.77% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.14% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -3.52% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.64% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIEX и DBLEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.71% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 1.46% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 2.63% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.53% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.66% | +0.73% |