Сравнение IGIB с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
IGIB и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIB и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 5.99% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.31%.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и VSDB
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIB vs. VSDB — Ранг доходности на риск
IGIB
VSDB
Сравнение IGIB c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.75 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и VSDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и VSDB
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и VSDB
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -1.42% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.79% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.17% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.91% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.91% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 1.91% | +4.13% |