Сравнение IGIAX с MEMUX
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and MEMUX (Maine Municipal Fund) are both mutual funds - IGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while MEMUX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, IGIAX returned 15.23%/yr vs 0.48%/yr for MEMUX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IGIAX charges 1.24%/yr vs 0.98%/yr for MEMUX.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и MEMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у MEMUX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции MEMUX по среднегодовой доходности: 15.23% против 0.48% соответственно.
IGIAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 24.15%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 10.53%
MEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 0.48%
- Всё время*
- 1.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MEMUX Maine Municipal Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IGIAX и MEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.34% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
MEMUX Maine Municipal Fund | 1.18% | 2.89% | -0.08% | 5.27% | -10.30% | -0.32% | 3.06% | 4.37% | 0.50% | 3.15% |
Correlation
The correlation between IGIAX and MEMUX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г. | -0.07 |
The correlation between IGIAX and MEMUX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIAX vs. MEMUX — Ранг доходности на риск
IGIAX
MEMUX
Сравнение IGIAX c MEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIAX | MEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.11 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.78 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 10.81 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и MEMUX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки MEMUX в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и MEMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIAX | MEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -14.47% | -64.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -2.52% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -7.48% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -14.31% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -14.47% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.46% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -2.73% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.64% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и MEMUX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Maine Municipal Fund (MEMUX) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIAX | MEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.04% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 1.71% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 2.35% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 4.24% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 3.82% | +14.43% |
Сравнение комиссий IGIAX и MEMUX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MEMUX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и MEMUX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MEMUX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
MEMUX Maine Municipal Fund | 2.52% | 3.01% | 2.87% | 2.35% | 1.98% | 1.72% | 1.81% | 2.40% | 2.36% | 2.45% | 2.43% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IGIAX and MEMUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (5.56%) compared to MEMUX (0.04%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs MEMUX's -14.47%.
MEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIAX и MEMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор