PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с MEMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с MEMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и MEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и MEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.14%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MEMUX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции MEMUX по среднегодовой доходности: 13.27% против 0.51% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

MEMUX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.50%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Maine Municipal Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с VMTTXMEMUX с OKMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IHFAXMEMUX с KSMUXMEMUX с FSMUX

Сравнение комиссий IGIAX и MEMUX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MEMUX в 0.98%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
MEMUX
Maine Municipal Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. MEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c MEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXMEMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.59

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.87

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.71

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

2.67

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. MEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MEMUX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и MEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXMEMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.59

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.12

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGIAX и MEMUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и MEMUX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MEMUX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и MEMUX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки MEMUX в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и MEMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXMEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-14.47%

-64.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-6.28%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-14.47%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-14.47%

-16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.73%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-2.73%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.66%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и MEMUX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Maine Municipal Fund (MEMUX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXMEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.03%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

1.57%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

6.51%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

4.22%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

3.81%

+14.17%