PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGIAX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIAX с JETSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IGIAX returned 14.15%/yr vs 11.75%/yr for JETSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGIAX charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for JETSX.

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у JETSX с доходностью 11.05%.

IGIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
21.17%
С начала года
25.50%
1 год
36.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.14%

JETSX

1 день
0.36%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.05%
1 год
21.42%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIAX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		25.50%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%17.07%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		11.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Correlation

The correlation between IGIAX and JETSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between IGIAX and JETSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с POSKXJETSX с FNSTXJETSX с DHAMX

Доходность на риск

IGIAX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGIAXJETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.85

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.61

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.73

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

11.53

+6.40

IGIAX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JETSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и JETSX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и JETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIAXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-34.90%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.99%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.94%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-25.97%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.39%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-5.18%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и JETSX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIAXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.57%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.21%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

13.28%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.96%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.06%

-0.87%

Сравнение комиссий IGIAX и JETSX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и JETSX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности JETSX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.89%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.44%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGIAX and JETSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (6.21%) compared to JETSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs JETSX's -34.90%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIAX и JETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор