PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с IHFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с IHFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и IHFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и IHFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у IHFAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции IHFAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 5.65% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Integrity High Income Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX

Сравнение комиссий IGIAX и IHFAX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IHFAX в 0.99%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. IHFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c IHFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXIHFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.35

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.37

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

11.07

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. IHFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IHFAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и IHFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXIHFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Корреляция

Корреляция между IGIAX и IHFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и IHFAX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IHFAX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и IHFAX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки IHFAX в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и IHFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXIHFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-49.81%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-2.80%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-13.49%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-21.32%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.43%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-4.50%

-29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.60%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и IHFAX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Integrity High Income Fund (IHFAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXIHFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.23%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

2.11%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

3.74%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

5.05%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

5.75%

+12.23%