Сравнение IGGY с IDHQ
IGGY (AB International Growth ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IGGY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. IGGY is actively managed, while IDHQ is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.
IGGY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $2.08K | $13.34K | $6.12K |
Сравнение доходности по годам IGGY и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 2.10% | -3.42% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 5.53% |
Correlation
The correlation between IGGY and IDHQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
IGGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDHQ
Сравнение IGGY c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGGY | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGGY и IDHQ
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -73.84% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -21.02% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и IDHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 20.69% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.87% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.98% | +1.76% |
Сравнение комиссий IGGY и IDHQ
IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и IDHQ
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.
IDHQ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for IGGY.
IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.29% for IDHQ.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор