PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGF с EHDV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

IGF и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGF и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		5.70%54.17%3.57%17.35%-14.07%11.64%-11.60%11.32%-16.58%21.16%
Разные валюты инструментов

IGF торгуется в USD, в то время как EHDV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHDV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 8.84% против 6.55% соответственно.

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%

EHDV.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-1.60%
С начала года
5.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.96%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с EXSH.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с UBUS.DE

Сравнение комиссий IGF и EHDV.DE

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

IGF
iShares Global Infrastructure ETF
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IGF vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.30

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

13.19

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHDV.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGF и EHDV.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и EHDV.DE

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGF и EHDV.DE

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки EHDV.DE в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGFEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-41.47%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.93%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-22.55%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-41.47%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.26%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.43%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.18%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и EHDV.DE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGFEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.83%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.86%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.92%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.16%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.39%

-1.59%