Сравнение EHDV.DE с EXSH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).
EHDV.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и EXSH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.09% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.95% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 6.36%
EXSH.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и EXSH.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
EXSH.DE
Сравнение EHDV.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 13.44 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и EXSH.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.10% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и EXSH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -70.20% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.67% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -22.98% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | -40.34% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.28% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -22.32% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.28% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) составляет 4.67%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.26% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.89% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 14.68% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 14.48% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.14% | -1.14% |