Сравнение IGF с BILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT).
IGF и BILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. BILT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGF и BILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 5.55% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 11.93% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 11.93%.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
BILT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и BILT
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Доходность на риск
IGF vs. BILT — Ранг доходности на риск
IGF
BILT
Сравнение IGF c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.74 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между IGF и BILT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и BILT
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности BILT в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и BILT
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и BILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -5.38% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.54% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -1.40% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и BILT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 9.35% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 9.35% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 9.35% | +7.45% |