Сравнение IGF с BILT
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net), while BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. IGF is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности IGF и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 13.47%.
IGF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 8.79%
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGF и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.67% | 5.40% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
Correlation
The correlation between IGF and BILT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. BILT — Ранг доходности на риск
IGF
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGF c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGF | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGF и BILT
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -5.38% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.42% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -1.44% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.28% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 10.28% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 10.28% | +6.45% |
Сравнение комиссий IGF и BILT
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и BILT
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BILT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and BILT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.91% for IGF.
IGF is categorized as Industrials Equities, while BILT is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для IGF и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор