Сравнение IGF с BILT
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. IGF is passively managed, while BILT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности IGF и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.39%.
IGF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.29%
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGF и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.05% | 5.55% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
Correlation
The correlation between IGF and BILT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. BILT — Ранг доходности на риск
IGF
BILT
Сравнение IGF c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.00 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок IGF и BILT
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -5.38% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.36% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -1.44% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.28% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.28% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 10.28% | +6.55% |
Сравнение комиссий IGF и BILT
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и BILT
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.98% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and BILT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.33% for BILT.
IGF is categorized as Industrials Equities, while BILT is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для IGF и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор