Сравнение IGE с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
IGE и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.64% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | -0.87% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у TINY с доходностью 18.28%.
IGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 38.62%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 11.21%
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и TINY
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
IGE vs. TINY — Ранг доходности на риск
IGE
TINY
Сравнение IGE c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.02 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 13.50 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGE и TINY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и TINY
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.87% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и TINY
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -43.79% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -16.75% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -10.15% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -16.68% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.99% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и TINY
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 13.37% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 25.02% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 35.65% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 32.08% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 32.08% | -7.05% |