PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGE и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и TINY


2026 (YTD)20252024202320222021
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
24.64%20.41%7.55%3.12%33.24%-0.87%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у TINY с доходностью 18.28%.


IGE

1 день
0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.64%
6 месяцев
29.20%
1 год
38.62%
3 года*
18.18%
5 лет*
20.37%
10 лет*
11.21%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Сравнение комиссий IGE и TINY

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.


Доходность на риск

IGE vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGETINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.55

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.02

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

13.50

-4.15

IGE vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGETINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGE и TINY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и TINY

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TINY в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.87%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и TINY

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и TINY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGETINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-43.79%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.75%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-10.15%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-16.68%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и TINY

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGETINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

13.37%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

25.02%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

35.65%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

32.08%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

32.08%

-7.05%