PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с FRNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с FRNRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IGE returned 9.61%/yr vs 11.41%/yr for FRNRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IGE charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.

Доходность

Сравнение доходности IGE и FRNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям FRNRX по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.41% соответственно.

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и FRNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%

Correlation

The correlation between IGE and FRNRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between IGE and FRNRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Franklin Natural Resources Fund

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с FMATFRNRX с GNR

Доходность на риск

IGE vs. FRNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c FRNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEFRNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.48

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

8.71

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

31.07

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. FRNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNRX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FRNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEFRNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.48

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IGE и FRNRX

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FRNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEFRNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-80.54%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.53%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-19.65%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-26.29%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-70.71%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.54%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-23.83%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FRNRX

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеют волатильность 4.41% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEFRNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.89%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.32%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

25.57%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

28.57%

-3.63%

Сравнение комиссий IGE и FRNRX

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRNRX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FRNRX

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FRNRX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGE and FRNRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRNRX has higher volatility (4.59%) compared to IGE (4.41%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs FRNRX's -80.54%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и FRNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор