PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с MAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 1.09%/yr for MAA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.87%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAA

1 день
3.27%
1 месяц
5.16%
С начала года
0.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
-5.73%
3 года*
1.09%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и MAA

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.87%-6.36%19.94%-10.44%-21.68%

Correlation

The correlation between IGDA.L and MAA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.16

The correlation between IGDA.L and MAA shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCI

Доходность на риск

IGDA.L vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.31

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-0.32

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.30

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

-0.52

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.31

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и MAA

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-60.29%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-19.49%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-26.41%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-28.72%

+27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.39%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

10.99%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и MAA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.75%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.19%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

18.71%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

22.17%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

24.14%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и MAA

IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.45%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and MAA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор