PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGDA.L с ICLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и ICLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 2.45%.


IGDA.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.12%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.29%
3 года*
19.55%
5 лет*
10 лет*

ICLU.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и ICLU.L


Correlation

The correlation between IGDA.L and ICLU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IGDA.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGDA.LICLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

8.17

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

38.34

-26.77

IGDA.L vs. ICLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа ICLU.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и ICLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и ICLU.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и ICLU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGDA.LICLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-0.91%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-0.63%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

0.00%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-0.08%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.13%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и ICLU.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGDA.LICLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

0.19%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

0.83%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

1.22%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

1.44%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

1.44%

+16.27%

Сравнение комиссий IGDA.L и ICLU.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICLU.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и ICLU.L

Ни IGDA.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGDA.L and ICLU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.25% for ICLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и ICLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор