Сравнение IGBIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.68% против 2.02% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и DFSHX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
IGBIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
IGBIX
DFSHX
Сравнение IGBIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.20 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 4.76 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.01 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.89 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 14.20 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.20 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.53 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и DFSHX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и DFSHX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -9.58% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -1.28% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -9.58% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -9.58% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -1.07% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.32% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.26% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и DFSHX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 0.69% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 0.94% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 1.17% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.34% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 2.66% | +3.24% |