Сравнение IGBIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IGBIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 0.68% против -0.23% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и ATLAX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IGBIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IGBIX
ATLAX
Сравнение IGBIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.31 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.83 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.65 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 6.43 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.31 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и ATLAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и ATLAX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и ATLAX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -39.28% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -5.44% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -31.49% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -39.28% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -15.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -14.58% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.46% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и ATLAX
Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.42%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.83% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.92% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 7.10% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 8.89% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.44% | -10.54% |