Сравнение IGBH с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
IGBH и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 9.19% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.31%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и VSDB
IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. VSDB — Ранг доходности на риск
IGBH
VSDB
Сравнение IGBH c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.75 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и VSDB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и VSDB
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и VSDB
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -1.42% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.79% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.17% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 1.91% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.91% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 1.91% | +7.34% |