Сравнение IGBH с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
IGBH и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 5.18% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и PAAA
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. PAAA — Ранг доходности на риск
IGBH
PAAA
Сравнение IGBH c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 4.00 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.83 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.92 | -1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.20 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 43.22 | -37.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.00 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 6.65 | -6.16 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и PAAA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и PAAA
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и PAAA
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -1.04% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -1.04% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.02% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.12% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и PAAA
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.21% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.39% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 1.33% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.00% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 1.00% | +8.25% |