PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с RIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGA с RIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) and RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IGA returned 9.94%/yr vs 8.81%/yr for RIDGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGA charges 0.01%/yr vs 0.26%/yr for RIDGX.

Доходность

Сравнение доходности IGA и RIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у RIDGX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции RIDGX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.81% соответственно.

IGA

1 день
-0.38%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.99%
1 год
9.05%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.94%

RIDGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.48%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGA и RIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		4.75%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		5.96%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%18.84%-4.96%12.80%

Correlation

The correlation between IGA and RIDGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.67

The correlation between IGA and RIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

American Funds Income Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с DMOIGA с HGLBIGA с LGIIGA с IFTIXIGA с LFMIXIGA с JBALX
Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с VGSTXRIDGX с AMECXRIDGX с CHWRIDGX с FPACXRIDGX с HGLBRIDGX с NRIIXRIDGX с PMFYX

Доходность на риск

IGA vs. RIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c RIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGARIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.17

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.07

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.57

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

9.70

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. RIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RIDGX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и RIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGARIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.17

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IGA и RIDGX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки RIDGX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и RIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGARIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-26.09%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.09%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-8.58%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-15.62%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-26.09%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.61%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-2.56%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.61%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и RIDGX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGARIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.11%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.63%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

7.20%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

9.48%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

10.69%

+5.59%

Сравнение комиссий IGA и RIDGX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RIDGX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и RIDGX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности RIDGX в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.33%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.74%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%

Часто задаваемые вопросы

IGA and RIDGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGA has higher volatility (2.40%) compared to RIDGX (2.11%). In terms of maximum drawdown, IGA dropped -57.16% vs RIDGX's -26.09%.

RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGA и RIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор