Сравнение IG с DVAL
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.
Доходность
Сравнение доходности IG и DVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVAL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и DVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 2.02% |
Correlation
The correlation between IG and DVAL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. DVAL — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVAL
Сравнение IG c DVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | DVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и DVAL
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и DVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -18.11% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.59% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и DVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 10.72% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 14.21% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 14.21% | -9.33% |
Сравнение комиссий IG и DVAL
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и DVAL
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DVAL в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.84% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and DVAL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while DVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Principal and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.49% for DVAL.
Подберите оптимальное распределение для IG и DVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор