PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dorsey Wright International Focus Five Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFV returned 7.01%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IFV charges 1.06%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности IFV и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.17% соответственно.

IFV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.97%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.72%
1 год
28.35%
3 года*
19.34%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.01%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.75%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between IFV and NFTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.46

The correlation between IFV and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFV и NFTY

Секторы
IFV
NFTY

Промышленность

31.1%
8.3%

Финансовые услуги

11.6%
21.2%

Сырьевые материалы

10.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
16.3%

Энергетика

8.5%
8.5%

Технологии

7.5%
9.2%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.4%
4.0%

Здравоохранение

4.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Промышленность

IFV
31.1%
NFTY
8.3%

Финансовые услуги

IFV
11.6%
NFTY
21.2%

Сырьевые материалы

IFV
10.3%
NFTY
12.5%

Потребительский циклический сектор

IFV
9.3%
NFTY
16.3%

Энергетика

IFV
8.5%
NFTY
8.5%

Технологии

IFV
7.5%
NFTY
9.2%

Недвижимость

IFV
6.1%
NFTY

-

Коммунальные услуги

IFV
5.4%
NFTY
4.0%

Здравоохранение

IFV
4.0%
NFTY
9.7%

Потребительский защитный сектор

IFV
3.9%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

IFV
2.6%
NFTY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

IFV vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.50

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.66

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.46

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

-1.20

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.50

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IFV и NFTY

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-47.67%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.14%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-21.55%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-21.55%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-47.67%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-16.76%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.58%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.16%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и NFTY

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.59%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.58%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.73%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.38%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.71%

+0.04%

Сравнение комиссий IFV и NFTY

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и NFTY

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

IFV and NFTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (5.77%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 7.01% for IFV. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.76% for IFV.

IFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.80% for NFTY.

IFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор