PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IFV и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.70% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IFV и IDOG

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

IFV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.28

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.08

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.40

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

17.12

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между IFV и IDOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и IDOG

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IFV и IDOG

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-37.32%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.80%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-25.31%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-37.32%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-1.60%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.03%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.22%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и IDOG

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.74%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.77%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.44%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.57%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.47%

+3.17%