Сравнение IFV с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IFV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IFV и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.81% | 32.26% | 0.33% | 20.45% | -25.39% | 5.59% | 6.15% | 26.29% | -15.19% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IFV
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.28%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и DWMF
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IFV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IFV
DWMF
Сравнение IFV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFV | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.02 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 8.12 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IFV и DWMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и DWMF
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.95% | 1.95% | 2.31% | 2.88% | 3.79% | 1.04% | 1.53% | 2.91% | 1.86% | 1.43% | 1.10% | 1.52% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и DWMF
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -29.72% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -8.74% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | -17.00% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -5.33% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -3.88% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и DWMF
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.84% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.39% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 13.70% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 11.20% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 14.16% | +6.48% |