PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

IFV и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.60% соответственно.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий IFV и CIBR

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

IFV vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.00

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.17

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.04

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

0.10

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.00

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между IFV и CIBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и CIBR

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IFV и CIBR

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-33.89%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-21.96%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-33.89%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.89%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-18.89%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.66%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.11%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и CIBR

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.03%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

16.47%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

24.46%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

24.20%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.22%

-2.58%