PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IFV и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%55.61%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IFV и BKIE

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IFV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.56

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.13

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.36

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.18

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.88

-0.68

Корреляция

Корреляция между IFV и BKIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и BKIE

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFV и BKIE

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-28.19%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.41%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-28.19%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.58%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-5.04%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и BKIE

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.09% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.15%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.14%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.99%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

16.31%

+4.33%