PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%5.72%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий IFTIX и FSOSX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

IFTIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.59

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.93

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.77

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

2.85

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.59

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между IFTIX и FSOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и FSOSX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и FSOSX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-35.36%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-12.39%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-35.36%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.01%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.90%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и FSOSX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.95%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.37%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.50%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.41%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.97%

-4.03%