Сравнение IFTIX с ARTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Artisan International Fund (ARTIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и ARTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
ARTIX Artisan International Fund | 4.89% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям ARTIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.22% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
ARTIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и ARTIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Доходность на риск
IFTIX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
ARTIX
Сравнение IFTIX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.58 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.79 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 10.92 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и ARTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и ARTIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности ARTIX в 21.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
ARTIX Artisan International Fund | 21.47% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и ARTIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и ARTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -61.18% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.78% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -33.88% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -33.88% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.79% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -16.17% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.58% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и ARTIX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.12% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.17% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.33% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.61% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.16% | -1.23% |