PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IFSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции IFSW.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.66% против 20.08% соответственно.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IFSW.L and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.46

The correlation between IFSW.L and SPMO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и SPMO

Секторы
IFSW.L
SPMO

Технологии

31.9%
52.6%

Финансовые услуги

19.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.2%

Здравоохранение

7.7%
6.7%

Промышленность

7.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.3%

Энергетика

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

IFSW.L
31.9%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
SPMO
6.7%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
SPMO
4.3%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
SPMO
2.8%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IFSW.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.04

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.70

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.98

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.48

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.97

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и SPMO

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-30.95%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-12.70%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-20.13%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-22.74%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-30.95%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.60%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.29%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и SPMO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

9.33%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

15.67%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.61%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.46%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.39%

-4.20%

Сравнение комиссий IFSW.L и SPMO

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и SPMO

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор