PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFSW.L с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFSW.L с GLOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFSW.L (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - IFSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFSW.L returned 11.66%/yr vs 11.83%/yr for GLOF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFSW.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности IFSW.L и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFSW.L показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFSW.L имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции GLOF немного впереди с 11.83%.

IFSW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.27%
3 года*
21.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.66%

GLOF

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.73%
1 год
26.94%
3 года*
21.49%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFSW.L и GLOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		11.85%25.73%17.05%15.35%-15.39%20.36%10.69%21.44%-12.34%26.45%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		10.27%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%

Correlation

The correlation between IFSW.L and GLOF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.60

The correlation between IFSW.L and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFSW.L и GLOF

Секторы
IFSW.L
GLOF

Технологии

31.9%
28.8%

Финансовые услуги

19.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.7%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Промышленность

7.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.7%

Энергетика

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

IFSW.L
31.9%
GLOF
28.8%

Финансовые услуги

IFSW.L
19.3%
GLOF
16.7%

Потребительский циклический сектор

IFSW.L
10.7%
GLOF
10.7%

Коммуникационные услуги

IFSW.L
8.0%
GLOF
8.7%

Здравоохранение

IFSW.L
7.7%
GLOF
8.2%

Промышленность

IFSW.L
7.3%
GLOF
9.3%

Потребительский защитный сектор

IFSW.L
5.7%
GLOF
5.7%

Энергетика

IFSW.L
3.9%
GLOF
4.4%

Сырьевые материалы

IFSW.L
2.2%
GLOF
3.3%

Коммунальные услуги

IFSW.L
2.1%
GLOF
3.1%

Недвижимость

IFSW.L
0.9%
GLOF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с IFSW.L:
IFSW.L с JPGL.DEIFSW.L с GERD.DEIFSW.L с HWWD.LIFSW.L с JPGL.LIFSW.L с VOOIFSW.L с IWDA.LIFSW.L с QWLD
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

IFSW.L vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFSW.L c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSW.LGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.10

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.90

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.99

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.28

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFSW.L vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFSW.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSW.L и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSW.LGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IFSW.L и GLOF

Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFSW.LGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-34.12%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.05%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-16.12%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-25.15%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-34.12%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.11%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.03%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IFSW.L и GLOF

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFSW.LGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.42%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.54%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.92%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.73%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.19%

-1.00%

Сравнение комиссий IFSW.L и GLOF

IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSW.L и GLOF

IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.54%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFSW.L and GLOF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IFSW.L.

IFSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. Their fees differ too: 0.55% for IFSW.L and 0.20% for GLOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFSW.L и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор