PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с UPGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFRA returned 18.25%/yr vs 0.25%/yr for UPGR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 4.25%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.20%
С начала года
18.45%
1 год
25.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и UPGR

2026 (YTD)202520242023
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.45%15.90%17.02%2.71%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between IFRA and UPGR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.70

The correlation between IFRA and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и UPGR

Секторы
IFRA
UPGR

Промышленность

37.8%
56.6%

Коммунальные услуги

37.7%
8.6%

Сырьевые материалы

16.0%
9.7%

Энергетика

7.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Промышленность

IFRA
37.8%
UPGR
56.6%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
UPGR
8.6%

Сырьевые материалы

IFRA
16.0%
UPGR
9.7%

Энергетика

IFRA
7.9%
UPGR
11.1%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.4%
UPGR
8.2%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
UPGR
1.9%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

UPGR

-

Финансовые услуги

IFRA

-

UPGR
0.0%

Здравоохранение

IFRA

-

UPGR

-

Недвижимость

IFRA

-

UPGR

-

Технологии

IFRA

-

UPGR
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPSUPGR с LNGX

Доходность на риск

IFRA vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.90

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.39

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.73

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

3.75

+6.96

IFRA vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и UPGR

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-46.60%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-16.90%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-46.60%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-16.78%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-20.14%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.77%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и UPGR

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.03%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

11.02%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

23.34%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

32.53%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

30.99%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

30.99%

-9.69%

Сравнение комиссий IFRA и UPGR

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и UPGR

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and UPGR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to IFRA (4.03%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs UPGR's -46.60%.

On 3-year performance, IFRA leads with 18.25% vs 0.25% for UPGR. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 18.25% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.31% for UPGR.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while UPGR is Energy Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.35% for UPGR.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор