PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IFRA returned 30.32% vs 73.35% for UPGR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и UPGR

2026 (YTD)202520242023
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%2.09%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between IFRA and UPGR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.72

The correlation between IFRA and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и UPGR

Секторы
IFRA
UPGR

Промышленность

39.4%
51.4%

Коммунальные услуги

37.7%
12.2%

Сырьевые материалы

14.7%
10.0%

Энергетика

7.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.9%

Промышленность

IFRA
39.4%
UPGR
51.4%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
UPGR
12.2%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
UPGR
10.0%

Энергетика

IFRA
7.9%
UPGR
9.8%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
UPGR
10.4%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
UPGR
2.1%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

UPGR

-

Финансовые услуги

IFRA

-

UPGR
0.1%

Здравоохранение

IFRA

-

UPGR

-

Недвижимость

IFRA

-

UPGR

-

Технологии

IFRA

-

UPGR
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с XAIXUPGR с XOEXUPGR с XLEUPGR с CHPS

Доходность на риск

IFRA vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.44

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.10

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.46

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

10.94

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IFRA и UPGR

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-46.60%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-16.55%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.57%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-20.50%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

6.73%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и UPGR

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.74%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

10.77%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

20.38%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

30.23%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

30.49%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

30.49%

-9.12%

Сравнение комиссий IFRA и UPGR

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и UPGR

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and UPGR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 30.32% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.27% for UPGR.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while UPGR is Energy Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор