PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. IFRA is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, IFRA returned 28.44% vs 59.65% for HVAC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и HVAC

2026 (YTD)2025
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%13.62%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between IFRA and HVAC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.77

The correlation between IFRA and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и HVAC

Секторы
IFRA
HVAC

Промышленность

39.4%
67.0%

Коммунальные услуги

37.7%
7.4%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

16.9%

Промышленность

IFRA
39.4%
HVAC
67.0%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
HVAC
7.4%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
HVAC

-

Энергетика

IFRA
7.9%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

HVAC

-

Финансовые услуги

IFRA

-

HVAC

-

Здравоохранение

IFRA

-

HVAC

-

Недвижимость

IFRA

-

HVAC
2.8%

Технологии

IFRA

-

HVAC
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

IFRA vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.75

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.04

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

14.29

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.67

-1.03

Просадки

Сравнение просадок IFRA и HVAC

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-21.22%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-14.83%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.60%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.95%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.19%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и HVAC

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.89%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

11.09%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

22.96%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

27.43%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

29.39%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

29.39%

-8.01%

Сравнение комиссий IFRA и HVAC

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и HVAC

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and HVAC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to IFRA (4.89%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 28.44% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор