PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и WLDR

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%10.43%

Correlation

The correlation between IFLR and WLDR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IFLR и WLDR

Секторы
IFLR
WLDR

Финансовые услуги

21.1%
13.4%

Промышленность

17.4%
8.6%

Технологии

11.4%
29.9%

Здравоохранение

9.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

5.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Энергетика

3.7%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
WLDR
13.4%

Промышленность

IFLR
17.4%
WLDR
8.6%

Технологии

IFLR
11.4%
WLDR
29.9%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
WLDR
9.1%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
WLDR
3.5%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
WLDR
10.9%

Энергетика

IFLR
3.7%
WLDR
4.7%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
WLDR
2.7%

Недвижимость

IFLR
1.7%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

IFLR vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.60

+0.91

Просадки

Сравнение просадок IFLR и WLDR

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-44.69%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.37%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-8.63%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.99%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

17.22%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

20.94%

-7.91%

Сравнение комиссий IFLR и WLDR

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и WLDR

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and WLDR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор