PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLR с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). IFLR is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

IFLR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
3.30%
С начала года
6.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и NRGU

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		6.14%3.03%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-9.13%

Correlation

The correlation between IFLR and NRGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов IFLR и NRGU

Секторы
IFLR
NRGU

Финансовые услуги

22.2%

-

Промышленность

17.4%

-

Технологии

12.2%

-

Здравоохранение

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IFLR
22.2%
NRGU

-

Промышленность

IFLR
17.4%
NRGU

-

Технологии

IFLR
12.2%
NRGU

-

Здравоохранение

IFLR
10.0%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.1%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.5%
NRGU

-

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
NRGU

-

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

IFLR
3.4%
NRGU

-

Энергетика

IFLR
3.3%
NRGU
100.0%

Недвижимость

IFLR
1.6%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с VEGAIFLR с LVHI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

IFLR vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.13

—

IFLR vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и NRGU

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-57.50%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-24.81%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-26.06%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

76.98%

-63.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

89.07%

-75.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

89.07%

-75.76%

Сравнение комиссий IFLR и NRGU

IFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и NRGU

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.95%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and NRGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

IFLR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for NRGU.

IFLR is categorized as Global Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and BMO. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор