PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с IMFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. IFLR is actively managed, while IMFL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.06%.

IFLR

1 день
0.83%
1 месяц
0.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.36%
1 месяц
-0.01%
С начала года
17.06%
6 месяцев
16.56%
1 год
31.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и IMFL

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.52%3.03%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.06%6.40%

Correlation

The correlation between IFLR and IMFL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов IFLR и IMFL

Секторы
IFLR
IMFL

Финансовые услуги

21.6%
10.9%

Промышленность

17.2%
17.2%

Технологии

12.5%
17.6%

Здравоохранение

9.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
11.3%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Энергетика

3.4%
5.3%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
IMFL
10.9%

Промышленность

IFLR
17.2%
IMFL
17.2%

Технологии

IFLR
12.5%
IMFL
17.6%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
IMFL
11.8%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
IMFL
7.6%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
IMFL
11.3%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
IMFL
5.3%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
IMFL
3.3%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
IMFL
3.7%

Энергетика

IFLR
3.4%
IMFL
5.3%

Недвижимость

IFLR
1.6%
IMFL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с LVHI
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

IFLR vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.34

—

IFLR vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и IMFL

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-33.26%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.18%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.18%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и IMFL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

16.75%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.24%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.13%

-2.61%

Сравнение комиссий IFLR и IMFL

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и IMFL

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IMFL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.89%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and IMFL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IMFL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.34% for IMFL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор