PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFLR с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

IFLR и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IFLR и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFLR и IMFL

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.56%4.20%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

IFLR

1 день
0.41%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с LVHIIFLR с UAUGIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с DIVD
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий IFLR и IMFL

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

IFLR vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.51

Корреляция

Корреляция между IFLR и IMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и IMFL

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок IFLR и IMFL

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

IFLRIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-33.26%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.51%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.37%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и IMFL

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFLRIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.63%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

15.90%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.87%

-2.42%