Сравнение IFLN с IBHD
IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - IFLN tracks the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. IFLN charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности IFLN и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IFLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.59%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLN и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | -0.11% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLN vs. IBHD — Ранг доходности на риск
IFLN
IBHD
Сравнение IFLN c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFLN | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLN | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IFLN и IBHD
Максимальная просадка IFLN за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLN и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLN | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | 0.00% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLN и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLN | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 0.00% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 0.00% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 0.00% | +6.89% |
Сравнение комиссий IFLN и IBHD
IFLN берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLN и IBHD
Дивидендная доходность IFLN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.81% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IFLN is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLN is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
IFLN has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for IBHD.
IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.23% for IFLN and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для IFLN и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор