PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с WTRE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFGL returned 1.92%/yr vs 3.98%/yr for WTRE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IFGL charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.98% соответственно.

IFGL

1 день
0.44%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.92%
3 года*
7.62%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
1.92%

WTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.12%
С начала года
21.48%
6 месяцев
20.46%
1 год
39.15%
3 года*
18.08%
5 лет*
1.24%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-0.03%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		21.48%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between IFGL and WTRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IFGL and WTRE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IFGL и WTRE

Секторы
IFGL
WTRE

Недвижимость

98.9%
74.6%

Технологии

1.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IFGL
98.9%
WTRE
74.6%

Технологии

IFGL
1.1%
WTRE
12.5%

Потребительский циклический сектор

IFGL
0.1%
WTRE

-

Сырьевые материалы

IFGL

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

IFGL

-

WTRE
8.7%

Потребительский защитный сектор

IFGL

-

WTRE

-

Энергетика

IFGL

-

WTRE

-

Финансовые услуги

IFGL

-

WTRE
4.1%

Здравоохранение

IFGL

-

WTRE

-

Промышленность

IFGL

-

WTRE

-

Коммунальные услуги

IFGL

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAG
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

IFGL vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFGLWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.90

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.51

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.77

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

7.59

-6.41

IFGL vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFGL и WTRE

Максимальная просадка IFGL за все время составила -68.93%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.93%

-74.18%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.22%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.14%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-43.50%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-48.47%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-4.15%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-24.95%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и WTRE

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 4.47%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.72%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

16.43%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

20.74%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

19.40%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.53%

-1.94%

Сравнение комиссий IFGL и WTRE

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и WTRE

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности WTRE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.81%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.00%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

IFGL and WTRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.72%) compared to IFGL (4.47%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -68.93% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, WTRE leads with 3.98% vs 1.92% for IFGL. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.98% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

IFGL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.00% for WTRE.

IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for IFGL and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор