PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.80% против 14.11% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IFGL и IVV

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IFGL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

7.28

-1.50

IFGL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.42

-0.38

Корреляция

Корреляция между IFGL и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и IVV

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и IVV

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-55.25%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.06%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-24.53%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-33.90%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-5.57%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.84%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и IVV

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.47%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

18.31%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.89%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.03%

-1.54%