PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и IQRA


2026 (YTD)202520242023
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%4.80%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
5.25%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Сравнение комиссий IFGL и IQRA

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.


Доходность на риск

IFGL vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.32

-0.53

IFGL vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.69

-0.65

Корреляция

Корреляция между IFGL и IQRA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и IQRA

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IQRA в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и IQRA

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IQRA.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-15.70%

-52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.78%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-5.68%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-3.17%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.26%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и IQRA

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.41%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.61%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.89%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.87%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

12.87%

+3.62%