Сравнение IFED с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
IFED и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IFED и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 4.79% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и RTXG
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RTXG в 0.75%.
Доходность на риск
IFED vs. RTXG — Ранг доходности на риск
IFED
RTXG
Сравнение IFED c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.05 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между IFED и RTXG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и RTXG
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок IFED и RTXG
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -23.74% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -17.27% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.63% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 47.85% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 47.85% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 47.85% | -28.14% |