Сравнение IFED с NVDG
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IFED is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, IFED returned 4.48% vs 18.71% for NVDG. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFED charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности IFED и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 18.95%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
NVDG
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $3.50M | $4.23M | $6.05M |
Сравнение доходности по годам IFED и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | -4.38% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.95% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between IFED and NVDG is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between IFED and NVDG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. NVDG — Ранг доходности на риск
IFED
NVDG
Сравнение IFED c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.85 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и NVDG
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -66.19% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -42.72% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -18.32% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -23.52% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 22.11% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и NVDG
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 25.07% и 26.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 26.09% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 56.20% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 72.44% | -42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 89.79% | -67.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 89.79% | -67.08% |
Сравнение комиссий IFED и NVDG
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и NVDG
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and NVDG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.09%) compared to IFED (25.07%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 18.71% vs 4.48% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 18.71% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор