PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с EOCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 9.40% vs 20.66% for EOCT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFEB charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 6.88%.

IFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.61%
1 год
9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.24%
1 год
20.66%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и EOCT

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.66%19.46%0.98%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		6.88%22.03%12.83%

Correlation

The correlation between IFEB and EOCT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between IFEB and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с DMARIFEB с TLTWIFEB с IVVBIFEB с BAPR
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с MARTEOCT с YSEPEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

IFEB vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFEBEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.28

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.15

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.50

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

13.91

-7.97

IFEB vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFEB и EOCT

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-20.35%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.93%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.34%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-5.63%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.49%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и EOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 2.75% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.08%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

9.22%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

11.31%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

11.31%

-2.17%

Сравнение комиссий IFEB и EOCT

IFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и EOCT

Ни IFEB, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFEB and EOCT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (2.87%) compared to IFEB (2.75%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs EOCT's -20.35%.

On 1-year performance, EOCT leads with 20.66% vs 9.40% for IFEB. On fees, IFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IFEB has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 20.66% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

IFEB and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор